Backtesten geht von der Annahme aus, daß sich die Vergangeheit wiederholt. Aber sie reimt sich nur, und das nur manchmal.
Die Aussage solltest du nochmal überdenken. Du schreibst ja keinen Bot, der einem bestimmten Ablauf folgt, sondern einen, der auf bestimmte Ereignisse (Indikatoren) reagiert.
Genau das soll er nicht. Rebalancing setzt bewußt nicht auf Indikatoren. Es reagiert auf mathematisch definierte Zustände, die nicht von einer Interpretation oder Prognose abhängen, die nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zutrifft.
Und die wiederholen sich sehr wohl. Wenn du es richtig machst, optimierst du deinen Bot mit einem bestimmten Set Testdaten und evaluierst ihn anschließend mit einem ganz anderen Set. (siehe Walk forward optimization). Damit kannst du das Overfitting vermeiden.
Dar Verfahren ist mir in Theorie und Praxis bekannt. Ich habe eine Bot gemacht, der den Ichimoku-Indikator mittels eines genetischen Algorithmus sozusagen ständig backtestet und die Parameter des Indikators anpasst. Ich erwähne das, um dir bei evt. zukünftiger Diskussion mühseliges Erklären zu ersparen
...Wie auch immer, weil mir langweilig ist, übernehme ich das backtesten mal für dich:
Wir nehmen 2 verschiedene Jahre: einmal einen einen Bullenmarkt (2013) und einen Bärenmarkt (2014).
Wir starten jedes Jahr mit 5000 USD und 0.5% Fees auf Bitstamp und gucken, was am Ende über ist.
Wir vergleichen 2 Bots:
- Der Rebalancing-Bot investiert anfangs 50% in Bitcoin und schichtet alle paar Tage um
- Der Trendfolge-Bot reagiert auf ein Crossover von zwei gleitenden Durchschnitten: SMA(10) und SMA(21)
Ergebnisse:
2013:
- Der Rebalancing-Bot hat am Ende des Jahres 30.15 BTC (Wert 24814.93 USD) und 25702.48 USD in Fiat = 50517.41 USD
- Der Trendfolge-Bot hat am Ende des Jahres kein Fiat, aber 133.28 BTC im Wert von 109694.38 USD
2014:
- Der Rebalancing-Bot hat am Ende des Jahres 6.22 BTC (Wert 1411.97 USD) und 1412.65 USD in Fiat = 2824.62 USD
- Der Trendfolge-Bot hat 3686.51 USD über
(Quellcode und Ergebnisse kannst du durch anklicken des jeweiligen Links sehen)
(Noch ein Disclaimer: der Trendfolge-Bot ist der dümmste den es gibt, also bitte nicht produktiv verwenden)
Wir nehmen 2 verschiedene Jahre: einmal einen einen Bullenmarkt (2013) und einen Bärenmarkt (2014).
Wir starten jedes Jahr mit 5000 USD und 0.5% Fees auf Bitstamp und gucken, was am Ende über ist.
Wir vergleichen 2 Bots:
- Der Rebalancing-Bot investiert anfangs 50% in Bitcoin und schichtet alle paar Tage um
- Der Trendfolge-Bot reagiert auf ein Crossover von zwei gleitenden Durchschnitten: SMA(10) und SMA(21)
Ergebnisse:
2013:
- Der Rebalancing-Bot hat am Ende des Jahres 30.15 BTC (Wert 24814.93 USD) und 25702.48 USD in Fiat = 50517.41 USD
- Der Trendfolge-Bot hat am Ende des Jahres kein Fiat, aber 133.28 BTC im Wert von 109694.38 USD
2014:
- Der Rebalancing-Bot hat am Ende des Jahres 6.22 BTC (Wert 1411.97 USD) und 1412.65 USD in Fiat = 2824.62 USD
- Der Trendfolge-Bot hat 3686.51 USD über
(Quellcode und Ergebnisse kannst du durch anklicken des jeweiligen Links sehen)
(Noch ein Disclaimer: der Trendfolge-Bot ist der dümmste den es gibt, also bitte nicht produktiv verwenden)
Danke
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