Si yo fuera lo probaría sobre datos de un histórico antes de lanzarlo al mercado real. A sabiendas de que comportamientos pasados no tienen porque implicar que sean los mismos en un futuro, pero permitirían afinar ciertas variables stop en función de la volatilidad o del volumen de mercado, la liquides del intercambio, marcos de tiempo, marcas Fibo, RSI, linea de tendencia, etc.
El problema de esto es que con ese método no afinas el sistema para que funcione. Lo afinas para ajustarlo al histórico sobre el que estés trabajando (curve fitting). Luego lo pones en la selva y se lo meriendan porque el mercado ya no se comporta como lo hacía antes.
Yo cojo el histórico y lo divido en varias partes y las trato como si fueran el histórico entero (realmente es un poco más complejo). Un buen sistema debe comportarse bien en todas ellas. Repito 3 veces, con históricos semanales, diarios e intradía.
Idealmente habría que probar el sistema en varios históricos de varios activos de varios tipos (stock, commodity, currency), en varios marcos temporales. Pero dudo mucho que el santo grial exista
