Niente. Il fatto stesso di usare un client tra quelli consigliati è l'unica cosa da fare: significa per l'appunto avere il controllo delle proprie chiavi private.
Io sono niubbo e uso Exodus, facendo una ricerca nelle FAQ di questo wallet ho trovato queste due info relative alle private keys:
1) How can I view my private keys?2) Where are my private keys stored?Per essere sicuro dovrei esportare le private keys oppure va bene già cosi com'e'?

Dovrebbe andare bene, non avendo avuto ancora tempo per provarlo direttamente, non l'ho aggiunto.
EDIT:
Provato e aggiunto.