Ja estou baixando a Electrum.
Caso depois de fazer backup (faço em uns 2 pendrive como garantia), alguém invada meu pc e pegue os dados da Electrum, eles conseguem roubar minha carteira? Seria interessante que eu apagasse os dados locais?
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Sim, eu apagaria e nunca venderia o HD

Na Electrum você define uma senha que é usada para encriptar a wallet, só com ela é possível decodificar a mesma e ter acesso aos BTC.
Porém como o @sabotag3x falou, é melhor se precaver.... Uma forma mais paranóica é você rodar um Linux pelo CD ou USB sem instalar ele na máquina. Rodar a Electrum, baixo a wallet e anota a seed/privateKey. Depois desliga o PC "de boa", pois toda informação ficou apenas na memória RAM.