Opa.. então, eu não sou expert, mas posso tentar te responder:

1. Cara estou começando a pesquisar sobre minerar altcoins, pode me indicar um tutorial ou algum guia que me ajude com os softwares ?

Res: Depende, se for Nvidia, vão ser uns arquivos, se for AMD, serão outros, isso depende também da moeda que você vai minerar, geralmente, você não minera sozinho, pois o seu poder de Mineração (HASH) é pequeno, para conseguir processar os blocos sozinhos, então vc minera em Pool's , são grandes agregadores de Mineração, onde vc usa a sua VGA pra compor o poderia deles de mineração e por sua contribuição, recebe pagamentos.

Ultimamente, tenho Minerado: Nexus na https://nexuspool.ru e Zcoin na https://zcoin.miningpoolhub.com/ , nas próprias pools, tem tutoriais ensinando a configurar, baixar os arquivos necessários, etc...

2. Qual seu criteiro para escolher uma altcoin para minerar ?

isso é muito relativo, depende da dificuldade de Minerar os blocos da blockchain, depende do preço, não existe uma regra, geralmente, pesquiso, em sites como http://jkcrypto.com/coin-to-mine-with-nvidia-gtx-1080-ti/ , e ver o que os experts indicam... esse site, o cara tem 7 1080ti e sempre indica o que ele acha melhor minerar com 1080ti, como eu tenho uma.. uso as dicas dele...

3. Quando minera uma altcoin para qual carteira ela vai ? Exemplo : estou minerando a coin XYZ , no caso eu teria que ir no site do projeto, baixar alguma wallet especifica deles e mandar pra essa wallet ?

Nesse caso, os pools, mandam diretamente para a sua carteira, seja ela baixada no site do projeto ou das próprias exchanges, ultimamente, eu minero na pool, junto um valor e peço pra transferir direto pra Bittrex, lá eu converto pra BTC.

Espero que tenha ajudado...

abraço e boa sorte na mineração.