Não tem problema em usar o Cgminer no Windows 8 ... Eu uso o Cgminer 3.3.0 e Windows 8 Pro 64bit, roda normalmente minerando em uma HD7950 + HD7850... Cara é só suas configurações do Cgminer, se tu não salvar nenhuma antes de abrir ele, ou então se tu não colocar nenhuma na linha de comando ele vai fechar o cgminer.