Para mim é certamente a forma mais segura de guardar BTC.
Podemos dizer que só tem praticamente um risco... perder-se o papel...
Já agora, qual é aplicação que utilizam para criar papel wallet?
Já usei o vanitygen, mas ultimamente, por conta do BIP38, estou usando a versão offline do bitaddress.org, você baixa o código e roda em um equipamento sem acesso à internet.
Adriano