В зависимости от используемого дистрибутива, нужно использовать соостветствующий ему набор пакетов для кросс-компиляции. В линукс эта система называется mingw-w64 и mingw-w32 соостветственно для сборки win64 и win32 бинарников соответственно...
Кроме того, необходимы соостветсвующие mingw-w64/w32 библиотеки: QT, BOOST, OPENSSL и т.п.
Рекомендую использовать для сборки дистрибутивы SuSe - у них наиболее продвинутый готовый репозитарий mingw-w64/w32 пакетов. В Убунту с этим похуже будет...