Re: Methoden und Algorithmen zur fortgeschrittenen Kursanalyse
Code:
> table <- read.csv(file="/bitstampUSD.csv"); users/Oliver/Downloads/bitstampUSD.csv
Fehler in file(file, "rt") : kann Verbindung nicht öffnen
Zusätzlich: Warnmeldung:
In file(file, "rt") :
kann Datei '/bitstampUSD.csv' nicht öffnen: No such file or directory
Fehler in file(file, "rt") : kann Verbindung nicht öffnen
Zusätzlich: Warnmeldung:
In file(file, "rt") :
kann Datei '/bitstampUSD.csv' nicht öffnen: No such file or directory
Du musst natürlich auch den Pfad anpassen! Wenn z.B. die Datei bei Dir im Ordner /home/waikoloa16/Downloads liegt, dann muss im oberen Snippet das "" durch eben jenen Pfad ausgetauscht werden:
Code:
table <- read.csv(file="/home/waikoloa16/Downloads/bitstampUSD.csv");
Zusätzlich erhalte ich von Excel die Mitteilung nach dem Öffnen der csv-Datei, dass diese nicht vollständig geladen wurde.
Excel würde ich erstmal ignorieren, da die Datei ziemlich gross ist. Am besten öffnest Du sie mit einem Texteditor in der Konsole:
Code:
nano bitstampUSD.csv
Achso, die Datei muss natürlich entpackt werden!
Code:
gunzip bitstampUSD.csv.gz
Aber das hast Du vielleicht schon gemacht.
Ansonsten nochmal und wie immer vielen Dank für das Posten des gestrigen HMM. Dazu habe ich noch eine Verständnisfrage. Für die Anzeige der Zustandsänderung gibt es das Farbband. Wir befinden uns im roten Bereich. Gemäß der Regeln würde man also bei einer Veränderung in den schwarzen oder grünen Bereich long gehen. Da sich der HMM immer auf Wochenintervalle bezieht heißt das dann, dass die angezeigte Zustandsänderung mit Ablauf des kommenden Montags wirksam wird und man dort zum Schlusskurs des Sonntages kaufen würde? Mir ist nicht klar, auf welchen Zeipunkt sich die Anzeige der Zustandsänderung genau bezieht. Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich machen 
Zu Beginn werde alle Trades anhand ihrer Epoch (Linux-Zeit) auf Tage reduziert (gewichteter Mittelwert). Dann wird jeder "erste" Tag mit 1 markiert, jeder "zweite" mit 2, ..., jeder "sechste" mit 6 und jeder "siebte" mit 0 (i modulo 7 mit i von 1 ... n). Daraufhin wird der Eröffnungspreis von allen 1er-Tagen gespeichert und der Schlusspreis der 0er-Tage. Das ergibt dann den Eröffnungspreis und Schlusspreis der entsprechenden Woche. Der Eröffnungspreis der darauffolgenden Woche wäre dann der Eröffnungspreis des Starttags in der neuen Woche. Der Datensatz wird so auf Wochen reduziert.
Wenn der HMM derart kalibriert ist, dass er die Wochen von Montag bis Sonntag zusammenfasst, d.h. alle 1er-Tage sind Montage und alle 0er-Tage sind Sonntage, und von Sonntag auf Montag wird eine Zustandsänderung vorhersagt, dann kann man am Montag entsprechend handeln. Das bedeutet natürlich, dass die letzte vollstängide Woche schon im neuen Zustand ist ... So zumindest habe ich die Simulation aufgesetzt um zu gucken ob man mit dem HMM hätte Geld verdienen können. Ich denke dem Code ist relativ Wurst ob der Schlusstag schon vorbei ist, da der entsprechenden Tag trotzdem bis zum aktuellen Zeitpunkt zusammengefasst wird. Jedoch kümmert sich der Code noch nicht darum, dass die Start- und Schlusstage im HMM Montage und Sonntage sind. Das müsste ich selbst auch noch anpassen.
Ich muss nochmal prüfen, ob die Simulation den Punkt beachtet, dass die Zustandsänderung des HMM erst nach einer Woche sichtbar wird!!! Ich würde fast behaupten, dass ich das nicht gemacht habe. Rückblickend hat man ja mehr Informationen zur Verfügung. Und wenn man den Trade macht, wenn der Zustand wechselt, man von diesem Wechsel aber noch gar nichts wissen kann, dann wäre dies Betrug. Man muss den Trade dann nämlich in der Simulation auch eine Woche in die Zukunft verschieben!!!
Edit: Sollte eigentlich korrekt sein. Die Simulations guckt ja auf Woche i-1 und i, und wenn sich der Zustand zwischen diesen beiden Wochen ändert, dann wird der Eröffnungspreis von Woche i+1 genommen.
Ich hoffe das hilft weiter.