Я лет 8 назад делал эксперименты с обучением нейросети (многослойный персептрон с обучением по методу обратного
распространения ошибки) в среде NeuroSolutions. Эта нейросеть показала самые лучшие результаты. На входы подавал минутные котировки по EUR USD за 3 года и положение небесных тел относительно земли в выбранном промежутке времени. Тестировал на данные на разных промежутках в общей сложности за 10 лет. На подготовку данных уходило около 3х суток + нейросеть обучалась около 14 часов (800 циклов обучения) в результате получал прогноз направления движения графика на 5 мин в "будущее". Прогноз давал примерно 75% результат true. Естественно тестировал на исторических данных. Далее 5ти минут прогноз не соответствовал историческим данным. Дальнейшие эксперименты прекратил, по причине неактуальности полученных прогнозов. Сейчас, с появлением технологии CUDA на Nvidia планирую возобновить эксперименты (планирую использовать для этого майнинговую ферму на 1080). Также есть принципиальные изменения относительно исходных данных, думаю результаты прогноза должны быть точнее. Сам не программист, всё вычисления и подготовку данных делал в Excel, затем "вручную" переносил в нейросеть.
Также пробовал обучать нейросеть чисто на котировках, в том числе и на биржевых индексах и вперемешку (то есть на входы подавал котировки от разных инструментов) и преобразовывая в соответствии с рядом Фибоначчи и согласно волнам Эллиотта - результат меня не впечатлил.