Штрудил этот вопрос давно. Лучший сокет для меня остался у BITMEX. Именно глядя на их апи уже тогда говорил об уровне подхода к делу. Было забавно смотреть на апи одного из лидера рынка битрекс после них. Ни сокетов, ошибки в документации, которые даже после просьбы исправить оставались нетронутыми. А на битмексе иногда мне даже сам Артур отвечал на особо важные вопросы.