Подскажите, а что openVPN не является сервисом VPN?
"Сервисом" - нет. Скорее подвидом.
VPN - это сеть (виртуальная). Для передачи данных в этой сети используется понятие "протокол" - говоря грубо, это как бы такой "секретный язык" и последовательность действий в одном компоте, который два устройства применяют для своего "общения". VPN может использовать для своей работы протоколы, разработанные когда-то специально для VPN (PPTP, L2TP/IPSec, SSTP) - а может не использовать, передавая данные по стандартному транспортному TCP или UDP и основное внимание уделяя шифрованию (тем самым избегая блокировок от тех "умных" провайдеров, что знают про специализированные протоколы). OpenVPN - это как раз второе. Т.е. его нельзя в полном смысле назвать именно протоколом - скорее это набор всякой всячины, позволяющей обойтись без специализированного протокола.
Надо сначала скачать какой-нибудь VPN, а потом через него настроить тоннель для шифрования openVPN?
Протоколы типа PPTP или L2TP как правило "понятны" большинству операционных систем, поскольку закладываются в них изначально (т.е. операционные системы изначально знают, как с ними обращаться). Но "набор всякой всячины" OpenVPN'а операционным системам изначально неизвестен и требует отдельной установки и настройки. И фирмы, которые предлагают реализацию VPN именно этого "подвида", обычно собирают какой-то клиент, в который уже все включено - либо же предоставляют инструкции, какие программы/библиотеки/пакеты надо поставить и что с ними сделать (т.е. как "научить" операционную систему отправлять в сеть данные по OpenVPN).
Полезные ссылки по теме (кроме Википедии):
PPTP vs L2TP vs OpenVPN vs SSTPВ чём отличие VPN от OpenVPNРуководство по установке и настройке OpenVPNТвой тайный туннель. Детальный гайд по настройке OpenVPN и stunnel для создания защищенного канала