Тут все от ситуации зависит - чем сильнее ценовое движение,тем дальше стоп-ордер может исполнится от выставленной цены,максимум что было у меня это проскальзывание в 50 долларов,и я думаю,что это далеко не рекорд.Если же рынок спокойный,то и стопы срабатывают четко (+/- доллар).
Еще добавлю,что лучше не ставить стоп-ордера сразу за круглыми числами.На них обычно набирается много заявок(стопов и отложенных ордеров),в связи с этим проскальзывание только увеличивается.Поставь ты свой стоп не на 9601,а на 9598 и вполне возможно,что он бы сработал.

Не знаю в этом ли проблема,но бывает так,что во время заполнения лимитного ордера цена меняется и он исполняется как рыночный.Например,ты хочешь купить BTC за 10000,за время заполнения заявки цена опустилась до 9990,жмешь купить и естественно твой ордер исполняется по рыночной цене 9990,потому что она выгодней чем твоя.Так как ты зашел по рынку,то придется платить комиссию.В лимитном ордере указывается не точная цена покупки или продажи,а ее минимальное или максимальное значение. https://www.bitmex.com/app/orderTypeFAQ#--2
Что бы не покупать лимитниками по рынку ставь галку на против графы "пассивный",тогда твой ордер либо попадет в книгу ордеров,либо отменится.