Какая у тебя операционка ?

Если винда - запускай semux-gui.bat
Если Убунта или другие линукса - файл semux-gui.sh , он таки содержит текст скрипта который должен быть выполнен. Если он открывается в текстовом редакторе, проверь его свойства ,он должен быть "исполняемый"