Короче, идея такая: покупаем BTC/USD объёмом 1 контракт, к примеру, за 8000, и тут же покупаем месячные PUT опционы на 1 BTC, пусть за 100. Биткоин чертовски волатилен, т.е. по-любому за месяц либо стрельнёт ввысь, либо упадёт на дно, а то и не раз, по крайней мере движения не менее 500$ можно ожидать. Если будет, например, 7500, то мы в убытке 100, а если 8500, то с прибылью 400. P/L = 4/1. А при движении в 1000$ P/L = 9/1!
В общем, в чём тут подвох, может кто-нибудь по-быстрому объяснить?