Я не теряю надежду что-то из этого найти. Насчёт того, что её нет – сложно возразить, насчёт того, что её быть не может – есть варианты). Я думаю, что крупные игроки проводят самостоятельные исследования рынка (или финансируют такие исследования в приватном режиме). Иногда попадается на глаза, как другие игроки создают аггрегаторы ордеров по разным биржам/ парсеры, сборщиков статистик и изучателей этих статистик. Есть определённые принципы, схемы, типы психологий, по которым косвенно можно вычислить некоторые инсайды. Понятно, что с особо значимой инфой исследователи делиться не будут, во всяком случае до тех пор, пока она актуальна.
  Да даже если взять вопрос по опционам для хеджа и для самостоятельной торговли. Наверняка там есть какие-то устойчивые тенденции. Пусть даже не абсолютно железные, но устойчивые на среднесроке.
  Почему-то кажется (возможно я неправ), что «торговые опционы» чаще берут киты поменьше, а те, которые побольше – чаще пользуются «хеджирующими опционами».
    Сама специфика опционов тоже много о чём говорит. Сейчас в крипте все опционы – европейского типа. На мой взгляд, более развитый рынок подразумевает приход на рынок опционов американского типа, то есть с возможностью продажи контракта в любое время до даты экспирации.
   Есть ещё такая хрень, как опционы с покрытием. Насколько я понимаю, у нас в крипте большинство опционов – без покрытия, то есть у организатора лавочки нет запасов базового актива. Правда, есть Баккт, который на словах вроде постулировал обратное. Но я раньше часто наталкивался на сообщения, что получить поставку сложно. И большинство этого не делает.
   Я не совсем понимаю экономику опционов у организатора лавочки. Взять тот же СМЕ. За счёт чего он выплачивает прибыль у тех опционов, которые выиграли? За счёт тех, которые проиграли? Но соотношение путов и коллов 1 к 51 (если это действительно так) немного ставит в тупик. Если на дату экспирации окажется так, что подавляющее большинство (и по количеству и, особенно, по объёмам) выиграют, то из каких средств лавочка будет изыскивать прибыль?
 Понятно, что там сборная солянка из контрактов разного срока и разной даты экспирации, но тем не менее.




Теоретически такое возможно. Но больше, так сказать, для институционалов средней и малой руки. Крупные киты так явно не действуют. Если у китов бычий настрой, то они подталкивают рынок к дампу. То есть если они видят перспективный рынок или актив на нём, то они дампят его, чтобы закупиться:
А. По дешёвке
Б. Большими объёмами.
 По сути даже, их цель – не сиюминутный заработок, как у мелких, средних и средне-крупных трейдеров, а глобальный контроль на рынком. Причём, обретение этого контроля, по сути, им будет стоить копейки. В случае дампа. И уж точно они не побегут сломя голову выкупать все ордера на продажу по космическим ценам у школьников.)

Я так понял, что в мае опционы уже находились в комфортной для закрытия большими игроками зоне. Поэтому в особой движухе как таковой не было необходимости.

Почему тебя это удивляет? Меня это нисколько не удивляет. Даже не последние игроки на рынке не всегда публично топят за противоположный сценарий (противоположный своей позе). Как правило, это бывает в нескольких случаях. Либо сидят на заборе, либо нет необходимости в длительном накапливании позиции. И это, кстати, часто говорит о том, что поза маленькая, набрать-сбросить её легко и игрок не является крупным.

 
На самом деле много таких треугов было вначале 2018-го, подобных теперешнему, во всяком случае, в плане возможности дальнейшей перерисовки. Приведу пример такой: биткойн в феврале 2018-го. Как по мне, чрезвычайно похожие паттерны. И ожидания были соответствующие, достаточно почитать биткойн-Вангу.
Это февраль 2018-го:



После резкого падения с кульминацией  продаж вначале февраля 2018-го был вялый отскок, рендж с ожиданиями дальнейшего роста. Из канала цена под собственной тяжестью упала к предыдущим лоям.