На собственном vps лучше pptp и/или openvpn поднять и не мучаться проксями 
В некоторых случаях целесообразнее и рациональнее использовать именно прокси.Всегда можно придумать "некоторые случаи". В подавляющем большинстве случаев, vpn удобней.
Поднимать ВПН это заморочка... Хотя в целом ВПН конечно круче с т.з. использования. Но некоторые случаи все же имеют право на существование )