На собственном vps лучше pptp и/или openvpn поднять и не мучаться проксями 
В некоторых случаях целесообразнее и рациональнее использовать именно прокси.Всегда можно придумать "некоторые случаи". В подавляющем большинстве случаев, vpn удобней.
Опять же смотря для чего это использовать. Если необходимо для автоматизации каких-либо процессов, где нужна уникальность, то vpn не подойдёт, потому что нужна именно пачка проксей.