Полностью согласен. Если говорить именно в контексте сравнения что лучше ВПН или прокси (просто у ВПН изначально существенно более широкое предназначение чем просто ходить через него в интеренты), то ВПН хорош когда нужно упаковать весь трафик и куда нибудь его перенаправить.  И когда важно избежать утечек трафика.
Носки же более точечное решение. У меня часто бывает запущено два браузера, один напрямую коннектится, другой через носки. С ВПН-ом такая схема уже не получится.