Да как это не могу, когда уже посчитал
Другое дело, что тейк и стоп плавают. Но с чего бы им плавать, где оно в условии задачи описывается? Тогда уже эта стратегия нифига не алгоритмизируется, нужна четкая закономерность в пунктах.Вероятность прибыли я посчитал для множества сделок. Может конечно это как-то иначе называется, но если мы мы например поставим 1000 раз по 1000$, а вероятность прибыли у нас 55%, то заработаем мы 10% (550 выигрышных раз минус 450 убыточных) от миллиона.
А что нам эти пункты дают, как вы пункты быстро в деньги преобразуете?
Ну и смотрите, я сейчас приведу доходность по вашей системе расчета:
70*160-30*301=2170 прибыль
70*160+30*301= 20230 оборот
Доходность от вложенных средств: 100%*2170/20230=10,72%
Что-то такое ощущение мы о разном говорим, а потому по разному считаем. Поэтому давайте договоримся об условных данных.
На момент написания поста у нас есть 2 сделки:
Первая
Вход: 15 888
Стоп: 16 189
Тейк: 15 728
Вторая
Вход: 17 793
Стоп: 18 088
Тейк: 17 607
Также, создатель этого индикатора заявил о вероятности профита в 70%, поэтому мы это примем как данность и не будем её вычислять самостоятельно.
Тогда имеем следующие в пунктах:
По первой сделке
Профит 15888-15728=160
Убыток 16189-15888=301
По второй сделке
Профит 17793-17607=186
Убыток 18088-17793=295
Теперь найдем средний профит и средний убыток, для этого сложим все прибыли и разделим на их количество, аналогично и с убытками.
Средний профит (160+186)/2=173
Средний убыток (301+295)/2=298
И так после того, как у нас есть средний убыток и средний профит, а также уже задана или обещана вероятность 70%, то мы можем найти математическое ожидание и понять, а при таких значений среднего профита и среднего убытка, с заданной вероятностью профита в 70%, то будет ли система прибыльна на долгосроке.
Вычисляем математическое ожидание 0.7*173-0.3*298=31.7
Как я уже сказал, что если заявленная вероятность профита в 70% верна и средние значения профита и убытка сохраняться в таких пределах, то система будет однозначно прибыльна на долгосроке.