Это смотря о каком государстве речь. От "головняка", например, с СШП нигде не скроетесь. А от проблем с Этой Страной - можно избавиться путём отказа иметь дела с этим государством.

Хотите легализовать - продавайте собственные произведения искусства. Думаю, легко можно оформить картину "Бутылка Бухалкина" за 50 рулямов.
Если "Чёрный квадрат" "стоит" $20M то у государства нет никаких законных оснований прессовать вольного художника продающего свою мазню.