Основная наша цена которая подчиняется начальной формуле ценообразования к=ETH*USDC - это цена BID, а вот цена ASK - она двигается за этой ценой, как хвостик. В случает падения условно цены BID на 50% вниз, она падает только на 25%. Также в случае схлопывания спреда, по какой либо причине, она все равно привязывается к цене BID+0.1%. В случае, если цена BID в расчетах начинает превышать цену ASK, то происходит, то что цена BID становиться, как получилась в расчетах, а вот цена ASK привязывается к цене BID+0.1%.
Это работает только на словах.
Приведите формулу расчета спреда в зависимости от объема покупки/продажи.
Допустим, bid - 500, ask - 750, справделивая цена 625. Никому не интересно ни покупать ни продавать. Какой алгоритм будет решать эту проблему?
Пока данный пул будет бездействовать поставщики ликвидности выведут оттуда все под 0, а стандартный амм пул будет зарабатывать постоянно на обмене и будет прибыльне. Туда эти деньги и понесут - на юник.