El uso de las VPN va bien para saltarse restricciones, pero no está exento del riesgo de ser detectado como una vpn, y que puedan darte algún susto. En ocasiones, por lo que observo, la geolocalización puede incluso señalar ubicaciones incorrectas (a mí me ha pasado, señalando un país que no era el de la vpn en ese momento). El riesgo mayor quizás esté en confiar en que esté la vpn puesta como quieras, y no darte cuenta de que estaba inactiva durante tu conexión, mostrando tu IP real y su geolocalización al punto de conexión.

Una cosa es usar una vpn para usar un servicio no crítico, pero el acceso a un Exchange por ejemplo, con reglas estrictas relativas a los países aceptados, podría conllevar el baneo de la cuenta.