Ну елки палки, конечно вред, СТАТИСТИЧЕСКИ, МА-ТЕ-МА-ТИ-ЧЕС-КИ! 

У любой стратегии если у ней есть статистической преимущество над рынком, также есть и оптимальный риск, грубо говря чем больше преимущество(знание будущего) тем больше может быть риск. Но даже если есть преимущество, его можно просрать если выйти за пределы допустимого риска что и происходит при усреднении.




Поэтому возникает соответствующая статистика.