Реальные преимущества на рынке математически корректно подсчитать невозможно, я уже писал об этом. Тестирование на истории - это просто смешно. Оно ничего вам не гарантирует. Вы легко можете слить депо на реальном рынке, даже если вы тестировали свою ТС на истории. Ибо рынок постоянно меняется. А на всех рынках и на всей истории не протестируешь. Доступная История может не включать "черных лебедей", которые возникают редко, но при этом регулярно.
К примеру: разве кто-нибудь раньше знал, что на рынке могут быть отрицательные цены до майского фьюча в 2020? Никто даже не ожидал этого, соответственно на истории это невозможно было протестировать. Вы протестировали этого черного лебедя, вам в следующий раз другой попадется.
Поэтому фактически в любой сделке вероятность прибыли 50%, как бы ни формализована была ваша ТС. Более того, я считаю, что слишком формалтзованной хорошая ТС быть не может, ибо она
1. Становится негибкой.
2. Её скорее всего легко будет скопировать другим участникам, вследствие чего она легко утратит торговое преимущество.
Ну если Вы считаете, что вероятность всегда 50%, при одинаковом проигрыше и выигрыше. То тогда, нет никакого смысла вообще заниматься трейдингом, так как по факту имеете нулевое математическое ожидание, а в реальности же, ваш выигрыш будет меньше на величину комиссии и ещё спреда (если используете маркет-ордера), а это значит, что ожидание вообще становится отрицательным. Тем более трейдингом заниматься на долгосроке нельзя.
Но, люди занимаются и по факту зарабатывают на долгосроке. И это, как правило, те, кто это делает системно, а чтобы было системно, надо иметь четкую торговую систему.
Теперь на счет преимущества. Есть преимущество, а есть тотальное доминирование. При скажем так, тотальном доминировании, система быстро и много выгребает денег, но долго не живет, такое преимущество быстро убивается, так как подобные прибыльные стратегии становятся заметными и против них начинают играть другие трейдеры.
Поэтому преимущество должно быть не большим по деньгам, а у опытных трейдеров оно вообще составное. Условно по типу ордеров сэкономил на комиссии, проторговка больших объемов уже опять дало какой-то выигрыш, сама стратегия построена не на текущих входах, а на заранее расставленных лимитных ордерах. Вместо стоп-лосса можно опцион или частичный хедж фьючерсом, если это позволит извлекать прибыль и не выносит шпильками. От особенностей стратегии правильно выбранный таймфрейм. Чем больше прибыль, тем меньшее влияние комиссии на ухудшение результатов.
И вот так там немного, здесь немного улучшил, там сэкономил, а в сумме и получил, то искомое преимущество над остальными.
Вы поймите, чтобы быть в прибыли, надо быть просто лучше, чем в среднем большинство трейдеров и всё.
А вот иногда некоторые реально думают, что:
Если Илон Маск купил по 35-40 на 1.5 ярда зелени, это значит что он явно что то знает, что не знает большинство, вероятно ждет 300 или миллиона к концу 21го.
Вы удивитесь, но никто никогда всего не знает даже инсайдеры. Вам могут дать инсайдерскую информацию для входа, но скорее всего Вам уже не дадут инсайдерскую информацию для выхода, так как ликвидность им нужна самим.
Плюс сколько финансовой литературы, где даже брокеры, всякие финансовые организации и прочие думают, что кто-то там реально что-то знает. Нет, весь наш мир, в том числе и финансовый - это динамический хаус, а потому что-то до конца знать в принципе невозможно. Есть лишь вероятностный прогноз.