Большая просадка критична для следующих условий:
- Принудительное закрытие счета, если он маржинальный.
- Если кардинально изменились долгосрочные рыночные условия и по фундаменту цена уже не вернется быстро в то место, от куда ушла, то есть произойдет сильное временное снижение капитала и его заморозка по времени, что фактически уже можно приравнять к закрытию сделки и фиксации убытка, только из-за заморозки невозможность открытия следующей позиции.
Именно для защиты от подобных ситуаций нужно постоянно понижать риск и направлять часть средств на дополнительное обеспечение. Если мы говорим про нормальную торговлю на хорошую сумму и с меньшим начальным риском, скажем 1,5-2% от депозита. Как бы сильно рынок не проваливался, он всегда восстанавливается, частично или полностью.