Перечисленные государства - это островные государства. А так как никто не говорит "в острове", все говорят "на острове", то соответственно - на Кубе, на Мальте, на Мадагаскаре.
Понятно. Гренландия и Исландия - острова, поэтому правильно: на Гренландии и на Исландии.