Неожиданно обнаружилась одна вещь - на местной бирже заявки исполняются не по цене предложения в стакане, а по цене, указанной в самой заявке. Например, есть несколько заявок на покупку битков:
| Rate | Quantity |
| 18199 | 1 |
| 18198 | 1.5 |
| 18197 | 0.5 |
Допустим, мы хотим удовлетворить все указанные заявки, продав 3 битка. Указываем цену с запасом - 18195 р. Обычно на биржах мы получаем
18199*1 + 18198*1.5 + 18197*0.5
здесь же заявки исполнятся по цене 18195, и мы получим 18195*3, потеряв на некорректных ожиданиях 9.5 р.
Будьте внимательны.
Исправили логику клиринга заявок в пользу традиционного подхода. Недостаток устранен.