TREND. ALEX WANG. Запись 13. Таймфрейм для трендовой торговли.
Мы используем в своей торговле 15 минутные свечи. Этот таймфрейм я и буду рекомендовать дальше. И только его. А сейчас объясню почему.
Сложность тестирования.
В процессе проверки торговой системы мы будем использовать далее оптимизацию и обычное тестирование портфеля роботов. Эти процедуры тратят очень много процессорного времени. И чем ниже таймфрейм, тем сложнее их проводить.
Ниже таймфрейм дольше и дороже тестирование с оптимизацией!
Слишком большой таймфрейм.
При этом, используя слишком большой таймфрейм, мы можем терять какое-то количество входов и прибыльных сделок. Ибо чувствительность роботов на 15 минутном ТФ и на часовом ТФ - разная.
Чем выше таймфрейм тем ниже чувствительность роботов.
Ограничения тестера и проблема заглядывания в будущее.
Использование нескольких таймфреймов для тестов одновременно во многих платформах ограничено.
Так, в OsEngine, на котором мы торгуем, в случае одновременной подачи различных таймфреймов по одной бумаге возможны:
1) Заглядывание в будущее.
2) Исполнение стопов и/или профитов до наступления события завершения свечи на более мелком ТФ.
3) Ещё несколько сложно уловимых проблем с этим связанных.
Мы наверняка исправим это в будущих релизах платформы. Но я точно знаю, что читатели этой книги пользуются не только OsEngine. Поэтому, дабы избежать возможных проблем с платформой, используйте во время тестирования один таймфрейм для всего пакета роботов.
Использовать один ТФ для всех роботов это избежать не нужных ошибок.
О ленте сделок.
Ленту сделок использовать не нужно совсем. Несмотря на то, что мы можем использовать её и в тестере и оптимизаторе, она усложняет тесты в сотни раз.
Поэтому все роботы, которых мы используем в торговле, сделаны так, чтобы тесты можно было проводить на свечных данных.
Лента сделок настолько усложняет тестирование, что наш подход при тестах на ней не возможен.
Продолжение следует
Мы используем в своей торговле 15 минутные свечи. Этот таймфрейм я и буду рекомендовать дальше. И только его. А сейчас объясню почему.
Сложность тестирования.
В процессе проверки торговой системы мы будем использовать далее оптимизацию и обычное тестирование портфеля роботов. Эти процедуры тратят очень много процессорного времени. И чем ниже таймфрейм, тем сложнее их проводить.
Ниже таймфрейм дольше и дороже тестирование с оптимизацией!
Слишком большой таймфрейм.
При этом, используя слишком большой таймфрейм, мы можем терять какое-то количество входов и прибыльных сделок. Ибо чувствительность роботов на 15 минутном ТФ и на часовом ТФ - разная.
Чем выше таймфрейм тем ниже чувствительность роботов.
Ограничения тестера и проблема заглядывания в будущее.
Использование нескольких таймфреймов для тестов одновременно во многих платформах ограничено.
Так, в OsEngine, на котором мы торгуем, в случае одновременной подачи различных таймфреймов по одной бумаге возможны:
1) Заглядывание в будущее.
2) Исполнение стопов и/или профитов до наступления события завершения свечи на более мелком ТФ.
3) Ещё несколько сложно уловимых проблем с этим связанных.
Мы наверняка исправим это в будущих релизах платформы. Но я точно знаю, что читатели этой книги пользуются не только OsEngine. Поэтому, дабы избежать возможных проблем с платформой, используйте во время тестирования один таймфрейм для всего пакета роботов.
Использовать один ТФ для всех роботов это избежать не нужных ошибок.
О ленте сделок.
Ленту сделок использовать не нужно совсем. Несмотря на то, что мы можем использовать её и в тестере и оптимизаторе, она усложняет тесты в сотни раз.
Поэтому все роботы, которых мы используем в торговле, сделаны так, чтобы тесты можно было проводить на свечных данных.
Лента сделок настолько усложняет тестирование, что наш подход при тестах на ней не возможен.
Продолжение следует