Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Название темы: TREND. ALEX WANG.
by
Alex Wang
on 08/02/2023, 14:28:36 UTC
TREND. ALEX WANG. Запись 16. Размерности тренда



Я уверен, что вы всё поняли из картинки. Но поясню.

Под номером 1 – тренд с малой размерностью. FAST. Таких движений внутри квартала от 50 до 200 на одном инструменте.
Номер 2 – тренд со средней размерностью. MIDDLE. Таких движений внутри квартала от 20 до 50.
Номер 3 – тренд с большой размерностью. SLOW. Таких движений внутри квартала от 0 до 10.

Эти размерности тренда НЕ КОРРЕЛИРУЮТ между собой и дают просадку в разное время. Соответственно, чтобы добиться максимально гладкой эквити, торговать нужно все ТРИ СРАЗУ.
Следует запомнить:

1)   У ТРЕНДА НЕСКОЛЬКО РАЗМЕРНОСТЕЙ.
2)   ТОРГОВАТЬ НУЖНО ВСЕ И СРАЗУ.


Оптимизатор будет предательски подводить!

Когда вы дойдёте до процесса оптимизации и тестирования, как бы вы их не вели, через классические тесты, Walk-Forwards или Cross-тесты, будет соблазн включить ТОЛЬКО самые прибыльные стратегии. Это гарантия слива и депрессий.
Отказываясь от торговли нескольких размерностей тренда одновременно, вы ставите себя в очень шаткое положение, и скорее всего окажитесь в очень продолжительной просадке.
Самые прибыльные алгоритмы обычно с самыми длинными периодами просадок и боковика по эквити.

Включая их, ты думаешь:
1)   Отлично, я выбрал самое хорошее.
2)   Средние прибыль / убыток со сделки лучше, чем у всех остальных вариантов, значит я молодец. Так и надо.

Что происходит дальше:
1)   Какое-то время всё идёт хорошо.
2)   Но, как это бывает, волатильность снижается на полгода / год / два.
3)   Роботы работают, но не зарабатывают.

Выключая торги, ты думаешь:
1)   Алготрейдинг – дерьмо!
2)   Тренд не работает!
3)   Иду на завод.

Не доводите до этого! Уже в момент выбора стратегий есть возможность посмотреть на продолжительность просадок. Следует отказаться от суперприбылей в пользу просто прибыли, но немного чаще и с более приемлемыми промежутками просадки.

Не отказывайтесь от торговли разных размерностей тренда, чтобы не случилось!

Продолжение следует