Это очень интересный вопрос. Дело в том, что боковое движение на рынка - это очень большая условность. Идеальный боковой рынок - движение строго вправо - существует только на очень малых таймфреймах. На ТФ же более-менее существенных, если мы перейдём на уровент или несколько уровней ниже, то обнаружим, что оно существует в виде чередующихся бычьих и медвежьих движений по преимуществу.
Абсолютно плоские боковики на рынках - это скорее аномалия и не может или не должно продолжаться сколько-нибудь долго. Так же, как и абсолютно плоская ЭКГ или ЭЭГ у человека, на более-менее длинном периоде она сигнализирует о смерти рынка. Если рынок живой, то на нём будет преимущественно бычьи и медвежьи движения, сменяющие друг друга, а боковик - это просто условное равенство бычьих и медвежьих движений на старшем ТФ.
А с точки зрения волновой теории, любой боковик - это или коррекция или движущая волна, но чаще коррекция.
Подскажите, пожалуйста, может ли боковое движение рынка быть связано с очень низким объемом торгов? Я наблюдала ситуации на некоторых биржах, в основном на не сильно ликвидных торговых парах, когда за 5-10-15 минут не происходило вообще ничего, то есть ни покупок, ни продаж не было. И все, что показывал график - это горизонтальные линии зеленого либо красного цвета (кстати, как именно определялся цвет такой "свечи", я не поняла, так как изменений же по факту не было ни в одну, ни в другую сторону). Хотя на других биржах та же торговая пара рисовала совершенно другой график, там были и бычьи, и медвежьи свечи. Из чего я сделала вывод, что вряд ли это можно назвать настоящим флэтом.