Это очень интересный вопрос. Дело в том, что боковое движение на рынка - это очень большая условность. Идеальный боковой рынок - движение строго вправо - существует только на очень малых таймфреймах. На ТФ же более-менее существенных, если мы перейдём на уровент или несколько уровней ниже, то обнаружим, что оно существует в виде чередующихся бычьих и медвежьих движений по преимуществу.
Абсолютно плоские боковики на рынках - это скорее аномалия и не может или не должно продолжаться сколько-нибудь долго. Так же, как и абсолютно плоская ЭКГ или ЭЭГ у человека, на более-менее длинном периоде она сигнализирует о смерти рынка. Если рынок живой, то на нём будет преимущественно бычьи и медвежьи движения, сменяющие друг друга, а боковик - это просто условное равенство бычьих и медвежьих движений на старшем ТФ.
А с точки зрения волновой теории, любой боковик - это или коррекция или движущая волна, но чаще коррекция.
Да, тут вы правы в том, что следует рассматривать боковое движение, как условное понятие. Не бывает практически долгое время горизонтальной линии, если актив "живой" и в нем есть некоторая ликвидность. В нашем варианте лучше всего применить понятие "торговля в узком ценовом коридоре". Так более справедливее по отношению к самой реальности.
В последнее время столько новых определений появилось на спекулятивном крипты рынке, что как-будто это иной мир, если сравнивать с фондовым и сырьевым рынками.