Mein Arbitrage-Indikator sieht übrigens so aus:
Fees und Spread sind da nicht mit drin, nur der reine Kursabgleich. Die lassen sich glaube ich auch schwer backtesten, das muss man wohl einfach ausprobieren.
Kurzes Update dazu:
Hab jetzt mal für Tests an verschiedenen Börsen das folgende setting genutzt: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5456748.msg62485361#msg62485361
Damit kann man mehrere trades an einer oder mehreren Börsen
"händisch" vorbereiten und dann alle gleichzeitig auslösen und die vorbereiteten trades automatisch platzieren lassen. Die platzierten orders waren bei dergleichen Börse wirklich 0-1 sek und bei mehreren Börsen so 0-3 sek auseinander, also quasi zeitgleich.... das kursrisiko lässt sich somit sehr gut eliminieren, sodass man wirklich die arbitrage Gelegenheit handeln kann....
Was spread und fees angeht ist das unter 0,1% was bedeutet, dass der indikator schon sehr viele Signale ausspuckt, selbst wenn man die auslösewerte bei 0,995 bzw. 1,005 setzt. Hier bin ich am überlegen wie sich da ne DCA Strategie im arbitrage unterbringen lässt.... Vorschläge fürs moneymanagement sind hier gerne gesehen....
Aktuell bin ich auch am überlegen ob man das dann nicht direkt mit CFDs machen kann um einerseits nicht in allen Währungen Reserven vorhalten zu müssen und andererseits den hebel zu nutzen.... bislang scheitere ich da aber am Kreislauf....
Insgesamt trotzdem eine sehr angenehme Entwicklung...