Я могу повторить это 100 раз, но количество лонгов все еще будет равно количеству шортов. Это базовый закон фьючерсной торговли.
Это верно лишь для «честных ипподромов», где нет спотовой торговли настоящими битками, а есть лишь торговля
фьючами и прочими деривативами. Т.е. для СМЕ, раньше ещё для битмекса и некоторых других.
А вот на том же бинансе и спотовые ордера и маржинальные ордера с плечом - в одном стакане.
Поэтому возникает, например, такая ситуация:
Я продаю биток за 30к (свой реальный биток, который у меня есть).
А ты покупаешь у меня этот биток за 30к. Но т.к. своих денег у тебя лишь 10к, то покупаешь ты его с плечом х3, взяв недостающие 20к «в долг» у бинанса под проценты.
Итого: никакого шорта нет (я продал тебе свой биток и 30к баксов вывел на холодный кошелёк)
А вот твой лонг на биток с плечом х3 - есть.
При этом сам биток находится у бинанса до тех пор, пока ты ему долг в 20к с процентами не вернёшь. А при падении курса битка до чуть выше 20к бинанс принудительно ликвидирует твой лонг и заберёт себе и биток и твои 10к баксов
