Ok, ich hab das ganze jetzt besser verstanden, bin mir aber aktuell unschlüssig ob das nicht ggf. in mehreren Diagrammen besser aufgehoben wäre.

Ich versuche es mal mit einer anderen Darstellung und würde dich mal bitten folgendes "Blanko"-Diagramm zu erstellen:
- Achsen wie gehabt
- Kelly Linien 1T, 300T, 4J, 10J (geht eigentlich auch Kelly mit -300 Tagen?  )
- Nutzen-Grenze (75%) wie gehabt + BTC-Quote-Simulation ausgehend vom Schnittpunkt ATH (ca. 105k EUR) mit der Nutzengrenze
- BTC-Quote-Simulation ausgehend von den Schnittpunkten ATH (ca. 105k EUR) mit der mit Kelly-4J bzw. Kelly-10J Linie
- BTC-Quote-Simulation ausgehend vom Schnittpunkt Kelly-4J mit Kelly-10J Linie, sowie 10% BTC-Quote darunter (beim selben Preis)

Kelly-1T und Kelly-300T sollten bei Trend +1/+300 Tagen auf Gewichtung 0% fallen, und könnten uns daher helfen diese Bereiche im Diagramm mit fester Preisskala zu markieren. Du nutzt dafür vermutlich die Farbkodierung der X-Achse (vielleicht kannst du die ja noch in der Legende quantifizieren?). Außerdem verlaufen Kurzfristige Kelly Linien steiler und eignen sich daher womöglich besser als Kaufgrenze.

Die BTC-Quote Linien sind die auf denen wir uns passiv bewegen wenn der Kurs schwankt und wir nicht aktiv werden. Durch aktives Eingreifen (Rebalancing, Sparplan, Auscashen) springen wir zwischen einzelnen BTC-Quote-Linien

Mal sehen ob wir klassiches DCA nachbauen können und darüber hinaus eine besser Lösung mittels Kelly-Rebalancing finden...