⭐ Merited by fillippone (3)
Il fatto che il chi quadro risulti migliore per la mia previsione a me sembra invece piuttosto ragionevole e tutto sommato poco significativo,
semplicemente il mio target è il valore più vicino ai prezzi attuali, più simile ai dati di training quindi,
e poichè i parametri sono stati trovati per ottimizzare proprio il fit di questi dati,
non ci vedo nulla di strano: agli 8000 dati presenti abbiamo aggiunto un singolo 'dato' spurio (100 a + infinito) molto simile ai dati di partenza, quindi il fit su 8000 dati "+ 1" è anche il fit migliore su 8000 dati.
semplicemente il mio target è il valore più vicino ai prezzi attuali, più simile ai dati di training quindi,
e poichè i parametri sono stati trovati per ottimizzare proprio il fit di questi dati,
non ci vedo nulla di strano: agli 8000 dati presenti abbiamo aggiunto un singolo 'dato' spurio (100 a + infinito) molto simile ai dati di partenza, quindi il fit su 8000 dati "+ 1" è anche il fit migliore su 8000 dati.
si ma se abbasso il target tipo 90. o lo alzo tipo 110, allora il chi quadro comincia a peggiorare.... e' questo che mi stupisce
non come se fosse una previsione buttata li', ma pre-calcolata con attrezzi tipo questi.
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Nello scenario di Fillippone il dato spurio è molto distante invece dai dati di partenza, e diventa molto difficile integrare il nuovo dato senza rovinare il fit con i dati veri.
In sostanza io ho fatto la mia previsione decidendo che il futuro sarà molto simile al passato, mentre lo scenario di Fillippone individua un futuro nettamente migliore rispetto al passato, e i diversi valori del chi quadro riflettono questa differenza.
Lo scenario di Plutosky per me risulta invece il più interessante, in quanto pur essendo lontano come valore (1100) dai dati attuali, mette in evidenza la presenza di un tratto di discesa del chi quadro tra la tua previsione (600) e quella di Fillippone (2200), quindi in qualche modo tra 600 e 2200 si trova un nuovo minimo locale del chi quadro che potrebbe individuare una situazione interessante.
Pero' mio scenario, che si colloca nel mezzo tra il tuo e plutosky ha il chi quadro peggiore, anche questo mi lascia stupito, che si e' beccato un minimo locale, mentre
a mia logica avrebbe dovuto collocarsi in un chi quadro intermedio. Infatti continuo a fare verifiche per vedere che non ci siano errori che mi sono sfuggiti
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Hai provato 140? Il target individuato grosso modo dalla vecchia power law.
Ci vorrebbe molto tempo a ciclare i tentativi, calcolando il chi quadro con M che varia da 100 a 2200 con passo 100?
si faro' un loop di ricerca per vedere cosa trovo... ma da quello che ho intravisto ti collochi un una posizione praticamente imbattibile.
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2) la miglior versione della power law e' estremamente piu' lenta della power law che viene comunemente presentata
Tu però hai utilizzato come training anche i dati degli ultimi 1-2 anni (a differenza di Santostasi), anni dove il rallentamento è stato evidente, e questo potrebbe aver influito non poco; se calcoli la power law utilizzando i dati fino al 2021 scommetto che troveresti grosso modo gli stessi parametri.
Non dimentichiamoci che io lavoro su BTC/GOLD, che mai come in questo momento dimostra la grande differenza.
USD/GOLD e' in caduta libera da mesi, e ci sta dando la vera lezione di cui tutti parlano da anni e nessuno sta' guardando:
il movimento apparente e' che GOLD stia salendo, ma in realta' e' USD che sta perdendo valore a vista d'occhio.
E considerando pure che USD veniva gia' da anni di grande inflazione, non la vedo certo bella,
Una nazione cosi' potente che si sta impoverendo velocemente non mi dice nulla di buono, guardando la storia la gente
avra' sempre piu' la pulsione di eleggere l'uomo forte. ma questo e' un altro discorso.
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Osservo anche che se decidiamo che la mia previsione gode di un vantaggio eccessivo (in quanto stima un futuro troppo simile al passato, quindi descrive bene qualcosa perchè lo ha già visto), allora la power law al momento dovrebbe essere considerata meglio della logistica come fitting, a meno che tra la zona 600 e 2200 non si annidi un ottimo minimo locale che non abbiamo ancora trovato.
Inoltre ricordiamo che la power law utilizza un parametro in meno, quindi con questi dati al momento mi sento di dire che resta il miglior modello (almeno lato fitting dei dati passati, anche se la power law stessa a ben vedere si basa solo sui dati passati, quindi è agevolata da questo fatto a differenza della logistica).
Vedremo per le zone "Inesplorate" di upper bound, ma non credo proprio di trovare miglioramenti importanti, siamo troppo lontani come chi quadro.
Ripeto come fitting quello della power law e' abbastanza buono ma e' inferiore alla tua, e inoltre non ha nessuna utilita' dal punto di vista delle indicazioni future ricavabili...
si forse puo' dare indicazioni sul prezzo, ma come dico sempre non e' il mio obiettivo... a me interessa vapire se e quando aspettarsi il punto di flesso,
se e quando aspettarsi il raggiungimento di un upper bound, e qual'e' la probabilita' di ogni scenario... e finalmente cominciamo ad avere gli
strumenti adeguati per farlo.
Senza stravolgimenti incombenti, adesso mi sento di dire che il tuo scenario e' il piu' probabile.
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6) per ora lavoro su un setup di dati "condensato", in quanto i calcoli sono estremamente lunghi. Quando saro' sicuro
di aver eliminato tutti i possibili errori di calcolo/approssimazioni indebite ecc, ricalcoero' tutto sul setup completo dei dati,
ma non mi aspetto grossi scostamenti.
di aver eliminato tutti i possibili errori di calcolo/approssimazioni indebite ecc, ricalcoero' tutto sul setup completo dei dati,
ma non mi aspetto grossi scostamenti.
Come hai condensato questi dati? Hai preso tipo 1 dato ogni 10?
ahahah mi leggi nel pensiero?
Guarda come si chiama il file dove leggo i dati: "btcorodecimati.day"