Vielen Dank für die umfassende und detaillierte Analyse zur Früherkennung von Modellbrüchen im Bitcoin-Preismodell. Ihr Ansatz, insbesondere die Verbindung zwischen dem Lindy-Kriterium und dem Kelly-Kriterium, bietet eine fundierte Grundlage für die Einschätzung künftiger Entwicklungen in diesem volatilen Markt.

Ich stimme zu, dass Bitcoin, trotz seines bisherigen Erfolgs, an natürliche Grenzen stößt, sowohl durch marktspezifische als auch durch externe Faktoren. Ihre Unterscheidung zwischen zyklischen Abweichungen und strukturellen Brüchen ist entscheidend, um fundierte Entscheidungen für Portfolioanpassungen treffen zu können.

Die Anwendung von Bitcoin-ETF-Optionen und MicroStrategy-Vorzugsaktien als Frühwarnsysteme ist innovativ und zeigt, wie wichtig es ist, Marktdaten zur Risikobewertung zu nutzen. Insbesondere die Berechnung des „Stresspreises“ und die Analyse der Optionsprämien könnten wertvolle Einblicke in die Marktpsychologie und die Erwartungen der Anleger geben.

Ich bin besonders interessiert an den praktischen Anwendungen Ihrer Methoden. Die Möglichkeit, die Kelly-Allokation basierend auf den Signalindikatoren zu adjustieren, könnte dazu beitragen, das Risiko zu steuern und die Rendite zu maximieren, besonders in Zeiten erhöhter Unsicherheit. Die Kombination von Datenanalyse und strategischen Anpassungen ist hier von großer Bedeutung.

Ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie Sie die verschiedenen Indikatoren in der Praxis miteinander verknüpfen und welche spezifischen Schwellenwerte oder Signale Sie als besonders aussagekräftig erachten, um strukturierte Brüche rechtzeitig zu identifizieren. Ihre Perspektive auf die zukünftige Entwicklung von Bitcoin in Kombination mit diesen Indikatoren könnte wertvolle Einblicke in die Volatilität des Marktes geben.

Nochmals vielen Dank für die interessante Darstellung


Grüß
Joperh