A forma mais direta de usar VPN é instalando um cliente (o mais popular é o OpenVPN). O Ubuntu, por exemplo, já possui um cliente instalado junto com as configurações de rede que permite uma conexão à um servidor VPN de forma relativametne fácil e  intuitiva. Apenas como exeplo, segue um link, mas todas as distribuições Linux possuem formas de instalar um cliente ou alguma ferramenta de conexão do próprio sistema. Acredito que tal procedimento, de se conectar diretamente através das configuraçõs de rede ou usando um cliente open source e bem testado também seja possível no Windows, apesar de eu não conhecer.

Outro exemplo onde tudo parece estar sendo feito da forma correta é a documentação do ProtonVPN que orienta a instalar e configurar um cliente OpenVPN, que é um software aberto, bem testado e confiável.

Se o provedor de VPN te obriga ou pede pra instalar o aplicativo deles, já acende uma sinal de alerta, isso não é necessário e abre portas para perda de privacidade. No caso é uma extensão do Chrome  Jamais use esse tipo de coisa.