Para essas situações, nem um serviço de dados contratado, te livra. 

A VPN ajuda a mitigar os casos em que o operador do Wi-Fi tem um sistema de monitorização do trafego, e consegue obter informações sensíveis com base no que o utilizador faz nos sites que visita.

Para vírus, pishing e afins, é a própria pessoa que se tem de proteger e estar atenta para não cair nesses esquemas, não importa o tipo de ligação que esta a usar.