Consulta pensando en voz alta a los entendidos del AT. Estoy tratando de monitorizar patrones "extraños" en volumen de oferta y demanda en tiempo real. Lo que me ha llevado a identificar una situación anómala, muestro una gráfica en lugar de los valores monitorizados para que se entienda mejor. La gráfica es real, pero la hipótesis me la he inventado:

HIPOTESIS:
1. Un tiburón decide entrar poco antes de las 14:00 del 11/07/2014, supongamos a 620$.
 
2. Realiza una única orden de compra de una cantidad X de BTC (representada en naranja en la gráfica).

3. El precio sube en todos los exchangers que ha comprado, no solo en el mostrado en la imagen.

4. El tiburón vende una cantidad de 2X BTC, repartida en 5 ordenes de menos volumen, obteniendo un pequeño margen en los X BTC comprados el 11/07/2014, pero obtiene un beneficio muy superior en los X que mantenía y había comprado meses antes a 400 por ejemplo.



Entiendo que ni en sueños llegaré nunca a dar una orden de compra de 500.000 BTC (a 618$ vienen a ser unos 307*10^63 $).

3 Consultas muy rápidas:
I: ¿Es una manera habitual de invertir fiat y obtener un rápido incremento del beneficio (mas de un 3%) si ya tienen un cierto número de BTC en cartera?
II: ¿Qué otros patrones se suelen utilizar para detectar éste tipo de comportamientos?
III: ¿Qué nos protege frente a éste tipo de especuladores de gran volumen si realmente existieran?

Editado: @LuisCar gracias por el apunte! comencé el programa cuando aún se usaban BTC en lugar de mBTC y no lo había cambiado aún.