В США чтобы иметь преимущество на бирже, надо платить огромные деньги за коллокейшен своего сервера в ДЦ биржи. Для Московской Биржи совершенно аналогично, и ещё надо оплачивать торговые логины пропорционально их пиковой производительности в секунду. Помнится для Plaza 2 логин с скоростью 60 заявок/сек стоил под 10000 рублей в месяц. А без прямого логина к бирже, ни о каком быстром получении данных можно и не мечтать - публичного подключения к пром.серверам бесплатного просто не существует (там ещё и белый список IP используется). Так что все что получают пользователи бесплатно, даже со скоростью 1 раз в 2 секунды, по сути подарок и засудить за это биржу у вас не выйдет в любой юрисдикции планеты. Если-бы биржа предлагала по разумным ценам быстрый доступ, через протокол UDP например, я бы скорее всего купил такой доступ. Веб-сокеты же сами по себе не панацея с производительностью, учитывая среднее время транзакции и прохождение их через фильтры DDoS защиты (издержки любого публичного API).

Вот что до тестирования, все взрослые биржи имеют бесплатный игровой сервер, чтобы и свои новые технологии тестировать и трейдерам дать возможность отладить свои системы. Там может быть искусственно увеличена волатильность, поток данных, для тестирования на перегрузку. Надеюсь по мере взросления BTC-E обязательно таким обзаведется.

По публичному API я некоторое время назад сделал тикет, насчет фильтрации объемов в depth запросах. Согласитесь, что подавляющему большинству трейдеров и ботов просто не нужно получать биды и аски с слишком маленьким объемом (фронтранерский мусор)? Это затрудняет получение всего стакана, т.к. из-за мелочи там заявок в каждую сторону более 2000. Взрослые биржи эту проблему конечно решили более кардинально, сделав разумный шаг цены для каждого тикера, и у них не получиться сто заявок в пределах 1% движения выложить (это так-же разгружает ядро при матчинге). По любому, я бы предпочел пускай и не очень часто, но получать полную историю котировок, что может помочь при анализе прорывов и подготовиться к спайкам для ботов.