Взрослые биржи эту проблему конечно решили более кардинально, сделав разумный шаг цены для каждого тикера, и у них не получиться сто заявок в пределах 1% движения выложить (это так-же разгружает ядро при матчинге). По любому, я бы предпочел пускай и не очень часто, но получать полную историю котировок, что может помочь при анализе прорывов и подготовиться к спайкам для ботов.