Quote from: motaro on September 20, 2014, 06:30:30 PM

Adriano, eu li as postagens, mas ainda não ficou claro pra mim, como é feita a precificação dos calls e dos puts?
É por meio do mercado ou há uma regra ou algoritmo fixo que você usa?

Os preços que estou calculando são através de um modelo matemático (utilizando simulação de Monte Carlo). Os resultados dependem de diversas variáveis e por isso o preço não segue uma correlação linear.

Num mercado com diversos participantes, seria um misto das duas coisas, por exemplo eu colocaria as minhas ordens utilizando o modelo mas nada impediria que outros participantes incluissem ordens com preços diferentes reduzindo os spreads (tudo depende dos preços que cada participante fique satisfeito).

Estou com pendência de criar uma página onde sejam calculados estes preços de maneira automática para acompanharmos, detalhando as variáveis embutidas no modelo. Após isso pretendo fazer um "beta teste" oferecendo alguns contratos para sentirmos "na pele" como funcionaria a negociação com diversos participantes.

Qualquer dúvida é só falar.

Abraço,

Adriano