Search content
Sort by
Showing 7 of 7 results by A-man-from-Israel
Секрет страховки криптозаймов
Если я правильно понял, можно перестраховаться практически в ноль за счет покупки опциона DOWN? Всё зависит лишь от правильности определения подбора цены страйк, которая должна быть как можно ближе к минимально допустимому уровню падения (в вашем примере это $5000) и подсчета количества опционов DOWN, которые надо приобрести для хеджирования всего кредита, не так ли?
В отличии от ванильных опционов, страховка по наступлению страхового случая, не покрывает дальнейшее падение цены на биткоин.
Если страховой случай случился за долго до даты экспирации, то кредитор вынужден потребовать увеличение залога, потому что сумма компенсации к нему еще не пришла.
И дальнейшее снижение цены усугубляет данную ситуацию.
Поэтому очень важно подобрать нужные страйки и сумму.
Но есть существенный положительный момент, если цена на биткоин не падает или растет, то незадолго до окончания даты экспирации Вы можете продать опцион DOWN, тем самым сделать страховку для себя абсолютно бесплатной.
Однако,
Есть ли у вас в команде человек, ответственный за подобные ресурсы, и, самое главное, способный создать удобоваримый и понятный алгоритм хеджирования рисков вложений в криптовалюту с помощью покупки опционов DOWN & UP? Или давайте я займусь этим, присылая вам в ЛС свое описние подобной покупки (а заодно подучусь, думаю лишним не будет
), вы внесете необходимые правки, а затем вынесем на всеобщее обозрение и Если Вы этим займетесь Я буду несказанно рад! Ваш рейтинг и Ваша аудитория - это помощь проекту!
Вы можете присылать в ЛС свое описание покупки Биткоина и покупки опционов DOWN, а я максимально подробно опишу все плюсы и все риски возникающие в определенные промежутки времени. Опционы надо рассматривать в динамике!
Если будет что то непонятно можно обсуждать тут же на форуме.
Вы можете создать модельный портфель(например на месяц) и в течении этого времени смотреть, что будет происходить с конструкцией и управлять ею в прямом эфире!
Я не думаю, что надо делать отдельную ветку, можно это сделать здесь или на прямой ветке проекта https://bitcointalk.org/index.php?topic=1958953.0
Про форекс в смысле,что xеджить позу выxодит не эффективно тк помимо свопов еще и рискуешь потерять актив которым страxуешь, можно и стопы ставить но волатильность соберет все стопы, если использовать фьючи CBOE 1 лот=5 БТС и опять же вола снесет стопы или марженкнет счет. Но вот, что лично мне понравилось тут, во первыx это опцики дальние 2-3 страйка которые дадут плюс и можно купить еще один биток, и конечно риск позы и базового актива делают свое дело. Получается дешевый xедж при низкой воле и + к балансу если волатильность вырастит.
Согласен, форекс в этом плане проигрывает по всем статьям, плюс можно добавить к форексу то,что будешь наращивать плечи вымывая счет, а у брокера будешь платить процент за использования заемныx средств, опять таки не очень выгодно.Я вот тут подумал, имея один биток я могу в этом сервисе встать в оба направления, заложив половину стоимости битка и при падении базового актива я получу туже половину стоимости бтс а при движении вверx я еще и заработаю
UP
Дата экспирации Страйк Тип Количество Коэффициент
28.09.2018 8000 BUY 20000 2.20
DOWN
Дата экспирации Страйк Тип Количество Коэффициент
28.09.2018 6000 BUY 15000 4.55
Итого- движение вниз прибыль 33250
движение вверх прибыль 900
Отличие в кэф?Опционы распадаются со временем, а у вас что?При наступление вероятности события кэф становиться меньше?
Думаю тут нет распада и при продаже вариационка не будет начисляться и можно продавать края с высоким кэфом и покупать ближние высвобождая го, думаю как то так [/quote]
DOWN
Дата экспирации Страйк Тип Количество Коэффициент
28.09.2018 4000 BUY 7000 55.15
28.09.2018 6000 SELL 7000 5.06
UP
Дата экспирации Страйк Тип Количество Коэффициент
28.09.2018 10000 BUY 7000 4.22
28.09.2018 9000 SELL 7000 2.88
28.09.2018 8000 SELL 7000 2.05
Получился риск 2800 прибыль 35к
Отличие в кэф?Опционы распадаются со временем, а у вас что?При наступление вероятности события кэф становиться меньше?
[/quote]Думаю тут нет распада и при продаже вариационка не будет начисляться и можно продавать края с высоким кэфом и покупать ближние высвобождая го, думаю как то так
[/quote]Думаю тут нет распада и при продаже вариационка не будет начисляться и можно продавать края с высоким кэфом и покупать ближние высвобождая го, думаю как то так
Получается убыток 2000Dca если рынок вырастит или -14000 если не чего не произойдет
Я правильно посчитал?
Ведь 2000Dca это 200$ а значит через ваш сервис очень выгодно колировать свои позиции при наличии базового актива
Мне тоже интересно, верный подсчет?Я правильно посчитал?
Ведь 2000Dca это 200$ а значит через ваш сервис очень выгодно колировать свои позиции при наличии базового актива
Получается убыток 2000Dca если рынок вырастит или -14000 если не чего не произойдет
Я правильно посчитал?
Ведь 2000Dca это 200$ а значит через ваш сервис очень выгодно колировать свои позиции при наличии базового актива
Я правильно посчитал?
Ведь 2000Dca это 200$ а значит через ваш сервис очень выгодно колировать свои позиции при наличии базового актива
Вот пример
Дата экспирации Страйк Тип Количество Коэффициент
27.07.2018 8000 BUY 7000 3.72
Дата экспирации Страйк Тип Количество Коэффициент
27.07.2018 6000 BUY 7000 63.92
Получается
Страйк 6000 прибыль 433,440
Страйк 8000 прибыль 12040
Дата экспирации Страйк Тип Количество Коэффициент
27.07.2018 8000 BUY 7000 3.72
Дата экспирации Страйк Тип Количество Коэффициент
27.07.2018 6000 BUY 7000 63.92
Получается
Страйк 6000 прибыль 433,440
Страйк 8000 прибыль 12040