Search Posts

Декабрь 2018.
Реальные объемы торгов на биржах.

Данная статья является переводом, ссылка на оригинал: https://www.blockchaintransparency.org/

Алгоритмы для создания наших отчетов усовершенствовались с момента нашего первого отчета, в котором основное внимание уделялось веб-трафику. После него был опубликован наш ноябрьский отчет, в который мы добавили данные, полученные на биржах об использовании мобильных приложений и торговле, связанной с API.
Для нашего декабрьского отчета мы более подробно остановились на конкретных торговых парах на тех биржах, которые демонстрируют явные свидетельства активной торговли. Это всегда было нашей целью, однако мы хотели, чтобы эти данные были максимально точными, поэтому мы обновляли и совершенствовали эти алгоритмы в течение последних 3 месяцев.
За это время мы потратили бесчисленное количество часов, просматривая историю ордеров, анализируя объемные данные и общаясь с маркет-мейкерами, высокочастотными трейдерами и консультантами по надзору за торговлей. Мы собрали огромное количество данных, и теперь мы уверены, что можем начать публиковать эти цифры.
Кроме того, исходя из этих данных, мы обнаружили 4 различные стратегии ботов, которые используются для раздувания биржевых объемов. Некоторые из этих ботов, похоже, настроены на разные торговые пары в зависимости от времени суток. Настройки меняются в зависимости от текущих тенденций объема или интереса вокруг определенного токена за период времени.
Тем не менее, мы смогли подобрать данные, позволившие нам рассмотреть некоторые из их настроек методом реверс-инжиниринга. К сожалению, мы не можем обнародовать точные данные, которые мы использовали для определения этих настроек, так как хотим и дальше отслеживать этих раздувающих объемы ботов.
Топ 25 BTC пар
В этом отчете мы рассчитали истинный объем топ-25 торговых пар BTC. Фактический объем большинства этих пар составляет менее 1% от их заявленного объема в coinmarketcap. Мы отметили, что только 3 из 25 лучших пар не раздуты искусственным объемом. Торги по этим парам ведутся на Binance, Bitfinex и Liquid.
OKEx был помещен в наш список бирж, на которых следует торговать с осторожностью
(ссылка на сам список: https://www.blockchaintransparency.org/trading-advisory-list/),
так как мы обнаружили, что при обработке по нашим алгоритмам почти все из его топ-30 торгуемых токенов замешаны в искусственном увеличении торговых объемов. Похоже, что они получили наибольшую выгоду от реферального трафика coinmarketcap, однако после нашей оценки и коррекции объема, доля этой биржи все равно будет держаться в топ-10.
Также выяснилось, что и Huobi искусственно завышает многие из своих топовых 25 торговых пар, но в меньшей степени, чем OKEx. Топ-25 HitBTC также продемонстрировал очевидные свидетельства искусственного трейдинга. Скорректированные цифры по обеим этим биржам также отражены в нашем списке нежелательных бирж. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения полных отчетов по любым парам на любой бирже.
Также мы зарегистрировались в Bithumb и обнаружили большие объемы липовой торговли, в основном с Monero, Dash, Bitcoin Gold и ZCash. Топ торгуемых токенов на Bithumb меняется в зависимости от месяца.

Ссылка на картинку объемов топ 25 торговых пар по версии coinmarketcap: https://static1.squarespace.com/static/5b7af4a10dbda33516a40cfd/t/5c17d3fb0ebbe81cdf41b296/1546872667929/New+BTI+CMC25.png?format=1500w

На основании этих данных более 80% объема топ-25 BTC пар, опубликованных на coinmarketcap, искусственно завышены. Биржи продолжают использовать свои стратегии по наращиванию объемов в качестве бизнес-модели и кражи денег у начинающих проектов.
Листинговые сборы - это большой бизнес
Основываясь на информации, которую мы получили от многих проектов, в этом году в среднем каждый проект тратит более 50 000 долларов на листинговые сборы бирж. Это в сумме оценивается в 100 000 000 долларов, украденных в 2018 году из крипто-экосистемы ... и с более чем 50 биржами, торгующими более 95% их объемов, это чрезмерно денежная схема, причем некоторые биржи в этом году зарабатывают более одного миллиона долларов только на листинговых сборах.

Мы советуем каждому проекту связаться с нами по поводу листинга на любой бирже, требующего больших листинговых сборов, особенно тех, которые включены в наш нежелательный список. Многие из этих бирж существуют исключительно для листинговых сборов, пока их боты управляют своими биржами. У нас также есть данные о справедливой стоимости листинга для бирж, которые не используют ботов. У нас есть сведения о запросах от 2 до 75 BTC за листинг на бирже.

Наши планы на 2019 год

Вскоре мы опубликуем наш Первоначальный отчет по безопасности инвесторов, в котором будут освещены текущие меры безопасности на биржах и способы, с помощью которых сообщество может обезопасить средства как нынешних, так и будущих инвесторов. В прошлом году из-за фишинга и взлома произошли самые большие потери средств инвесторов, больше, чем в любой другой год, и с ростом этих цифр вся экосистема будет продолжать страдать. Этот отчет также будет содержать рейтинги безопасности для всех бирж, которые в настоящее время не включены в наш список нежелательных бирж.

Начиная с 2019 года, мы продолжим собирать данные об истинных объемах по отдельным парам, чтобы сдерживать дальнейшие манипуляции. Мы также свяжемся со всеми биржами, чтобы внедрить лучшие меры безопасности, в надежде увидеть сообщения СМИ о сокращении украденных криптосредств в 2019 году.

Мы всегда ищем больше партнеров, с которыми могли бы сотрудничать, для того, чтобы очистить экосистему и ускорить дальнейший прогресс. Кроме того, пожалуйста, свяжитесь с нами по любым отзывам или предложениям для будущих отчетов или если вы хотите присоединиться к нашей исследовательской команде. Ниже мы вычислили 10 лучших торговых пар BTC.

Ссылка на картинку с настоящими объемами топ-10 торговых пар:
https://static1.squarespace.com/static/5b7af4a10dbda33516a40cfd/t/5c11b56021c67c687487a480/1544664425090/Screenshot_2018-12-12+December+2018++Blockchain+Transparency+Institute.png?format=1500w

Большое спасибо за прочтение ! К сожалению, мой рейт на форуме слишком мал для того чтобы вставлять изображения, буду рад плюсикам в карму :з