«Простая» сеточная торговая стратегия, которая работает
Хотите торговую стратегию «без потерь»?
Тогда, скорее всего, вы думаете о сеточной торговле.
Многих людей привлекает сеточная торговля из-за того, насколько просто торговать и получать прибыль от рынка.
Не нужно гадать, куда идет рынок…
Нет необходимости в техническом анализе или наблюдении за графическими моделями ...
И нет необходимости распознавать свечные модели или иметь какие-либо индикаторы.
Все, что вам нужно сделать, это просто покупать и продавать через фиксированные промежутки времени, а затем НЕ выставлять стоп-лосс, верно?
Не совсем.
Если у вас нет неограниченных средств, это приведет к уничтожению вашего счета быстрее, чем вы можете сказать «сеточная торговля».
Так может ли сеточная торговля действительно работать?
Это может быть выгодно?
В этом разделе я подробно расскажу, что такое сеточная торговля ...
Неправильный способ использования ...
И правильный, безопасный способ использования данной стратегии.
Что такое сеточная торговля
Это просто деление рынка на множество уровней и размещение ордеров на покупку и продажу на каждом уровне.
https://disk.yandex.com/i/3JNxYeIVg0sNxwНа графике выше изображена пара USDJPY.
Как видите, я разделил график на уровни с интервалом в 100 пунктов.
Это означает, что каждый уровень находится на расстоянии 100 пунктов друг от друга.
Поэтому сетевые трейдеры обычно покупают и продают на каждом уровне, а затем фиксируют прибыль на каждом другом интервале.
В левой части графика вы можете видеть, что USDJPY торгуется на уровне 114.00.
Таким образом, сетевые трейдеры будут одновременно открывать длинные и короткие позиции на 114.00.
Затем, когда рынок опустится до 113,00, они зафиксируют прибыль по своей короткой позиции на уровне 114,00 с прибылью в 100 пунктов...
И они сохранят свою длинную позицию на 114.00.
Затем они снова войдут в длинную и короткую позицию на 113.00.
Итак, на данный момент у них будут следующие текущие позиции:
Длинная позиция по 114.00
Длинная позиция по 113.00
Короткая позиция 113.00
Когда рынок возвращается к 114.00, они продают свою длинную позицию по 113.00 с прибылью на 100 пунктов ...
А затем снова открывают длинную и короткую позицию на 114.00.
Итак, на данный момент их текущие позиции:
Длинная позиция на 114.00
Короткая на 114.00
Здесь произошло то, что они вернулись на исходную позицию.
Единственная разница в том, что они уже получили две прибыли в 100 пунктов.
Затем, когда рынок опускается до 105.00, как вы можете видеть на графике, они собирают все длинные позиции и фиксируют прибыль по своим коротким позициям на пути вниз.
Итак, на 105.00 у них будут следующие позиции:
Длинная позиция по 114.00
Длинная позиция по 113.00
Длинная позиция по 112.00
Длинная позиция по 111.00
Длинная позиция по 110.00
Длинная позиция по 109.00
Длинная позиция по 108.00
Длинная позиция по 107.00
Длинная позиция по 106.00
Длинная позиция по 105.00
Короткая позиция на 105.00
Затем по мере роста рынка они закрывают одну за другой свои длинные позиции и наращивают короткие.
Так выглядит типичная сеточная торговая стратегия.
Однако это очень опасная стратегия.
И вот почему.
При таком типе сеточной торговой стратегии обычно нет стоп-лосса.
А поскольку стоп-лосс отсутствует, сетевые трейдеры не ожидают убытков.
Например, они рассчитали свой риск, при котором их депозит ликвидирует только в том случае, если рынок пойдет против них на X уровней.
Возьмем для примера 20 уровней.
Многие сетевые трейдеры ошибочно полагают, что рынок не может идти против их позиций 20 уровней подряд, не поднявшись хотя бы на один уровень.
Таким образом, они удваивают свои позиции, поскольку рынок идет против них.
Это называется стратегией мартингейла.
И все, что им нужно - это чтобы рынок просто прошел в их направлении на один уровень, и они смогли бы зафиксировать прибыль.
Но согласно закону Мерфи все, что может пойти не так, пойдет не так.
Вот почему большинство трейдеров, использующих сеточную торговую стратегию, неизбежно приходят к ликвидации депозита.
Но это только потому, что они делают это неправильно.
Почему сеточная торговля?
Основная причина, по которой многих людей заманивают в сетевую торговлю, заключается в том, что она сформулирована как стратегия «без потерь».
Вы просто размещаете свои ордера на каждом уровне, и когда цена достигает уровня тейк-профита, вы зарабатываете деньги.
Вы проигрываете только тогда, когда у вас заканчиваются деньги, чтобы удерживать убыточные позиции, поскольку рынок идет против вас.
В некотором смысле это похоже на торговую стратегию "все или ничего".
И я бы даже не стал называть это «торговой стратегией» ...
Это больше похоже на азартные игры.
Итак, что сделают трейдеры, так это протестируют этот тип стратегии на исторических данных и просто подгонят ее к данным.
Это приведет к тому, что их бэктест покажет нулевые потери.
И таким образом они думают, что нашли торговую стратегию «святого Грааля».
Но почти неизбежно, что трейдеры, торгующие таким образом, потеряют свои счета при торговле в реальном времени.
Откуда я это знаю?
Раньше я был одним из таких трейдеров.
Еще в 2017 году я тщательно исследовал и протестировал такие типы сетевых торговых стратегий, и многие из них выглядели великолепно при тестировании на истории.
График показывал постоянный рост прибыли.
Но когда я торговал данные стратегии вживую, некоторые из них могли проработать больше года, прежде чем одно большое движение на рынке уничтожит мой счет...
А часть работала всего несколько месяцев.
Опасности сетевой торговли
Торговая стратегия, которой я только что поделился с вами выше, является очень опасной торговой стратегией, которая неизбежно приведет к краху вашего торгового счета.
Например, если рынок продолжает двигаться в одном направлении, а вы просто усредняете свои позиции, наступит момент, когда у вас закончатся деньги.
И именно здесь вы потеряете всю полученную прибыль и даже больше.
Кроме того, многих трейдеров привлекает сеточная торговля, потому что вы можете быстро получить прибыль.
Поэтому, торгуя такой стратегией, трейдеры сосредотачиваются только на том, сколько они могут заработать.
Вместо того, чтобы определять наихудший сценарий, они сосредотачиваются на том, сколько денег можно заработать на каждом уровне тейк-профит.
Вот пример ...
Допустим, вы решили создать стратегию торговли по сетке с интервалом в 10 пунктов и выделили капитал в 1000 долларов для торговли по ней.
Для этой стратегии вы решили, что будете открывать как длинную, так и короткую позицию на каждом уровне.
Вместо того, чтобы рассчитывать точку отсечения на основе того, сколько у вас капитала, вы сосредотачиваетесь на том, сколько вы можете заработать на каждом тейк-профите в 10 пунктов.
Таким образом, вы решаете, что это фиксированная сумма в долларах.
Вы решили, что каждый раз, когда вы фиксируете прибыль, вы хотите зарабатывать 10 долларов.
Это означает, что каждый уровень тейк-профит в 10 пунктов принесет вам 10 долларов.
Так что, если вы просто достигнете уровня тейк-профит десять раз в день, вы заработаете 100 долларов.
Для этого вы рассчитываете, что размер вашей позиции составляет 0,10 лота.
В конце пяти торговых дней вы поняли, что каждый день зарабатываете 100 долларов.
Все выглядит фантастически и многообещающе.
На данный момент ваш общий торговый капитал составляет 1500 долларов.
Вы только что заработали 50% своего капитала за 5 дней и думаете, что торговать легко.
Затем, на шестой торговый день, рынок начал сильно двигаться в одном направлении, и больше не менял его.
Он просто продолжал двигаться в одном направлении, пока у вас не закончились деньги для финансирования новых уровней, и ваш открытый убыток по вашим позициям уничтожил ваш торговый счет.
Вот почему сеточная торговля очень опасна.
Это потому, что трейдеры не рассчитывают свой максимальный риск.
Они думают только о том, сколько они могут заработать.
Что еще хуже, агрессивные сетевые трейдеры будут использовать стратегию мартингейла.
Это означает, что по мере того, как рынок идет против их позиций, они будут увеличивать свои позиции, поскольку рынок идет против них.
Это может быть очень опасно, если вы точно не знаете, какой будет ваша просадка на каждом уровне.
Большинство трейдеров, использующих сеточную торговую стратегию, даже не подозревают об этом.
Поэтому они не знают точно, на каком уровне у них закончится капитал.
Если вы хотите торговать по сетке, вы должны точно знать, каков ваш риск на каждом уровне ...
И вы также должны точно знать, где находится максимальная точка отсечения, прежде чем ваша учетная запись станет нулевой.
Как построить безопасную сетевую торговую стратегию
Итак, теперь, когда мы знаем об опасностях сетевой торговли, возникает вопрос:
Можно ли построить безопасную сетевую торговую стратегию, которая гарантирует отсутствие потерь и выдержит испытание временем, независимо от того, насколько велико движение рынка?
Ответ положительный.
Но для этого есть несколько критериев:
· Это будет стратегия торговли сеткой только на длинные позиции.
· Торговать актив, у которого очень малая вероятность обнуления.
· За ежедневное удержание позиций должны взиматься минимальные проценты.
· У вас должны быть средства, чтобы удерживать все ваши позиции до нуля.
С этими критериями у нас есть надежная сеточная торговая стратегия, которая выдержит испытание временем и не потеряет деньги ...
За исключением, конечно, случая, когда актив обнуляется.
Итак, причина, по которой мы хотим, чтобы это была стратегия только для длинных позиций, заключается в том, чтобы мы знали, где находится абсолютная точка отсечения ...
И мы можем рассчитать наш точный риск, когда он достигнет нуля.
При использовании коротких позиций нет предела тому, насколько высоко может подняться рынок, поэтому мы не можем узнать, где находится точка отсечения.
Таким образом, ключом к тому, чтобы эта стратегия сетевой торговли работала, является ваше управление рисками.
В трейдинге очень важно управление рисками.
В сеточной торговле управление рисками - это всё.
Потому что, если вы неправильно рассчитаете свой риск, ваша учетная запись может быть легко уничтожена.
Но если вы правильно управляете своим риском, то прибыль позаботится сама о себе.
Идея состоит в том, чтобы просто покупать, когда рынок падает, а затем фиксировать прибыль, когда она растет.
Итак, есть несколько важных элементов, которые необходимо решить при построении этой сетевой торговой стратегии:
· Количество уровней
· Размер ордера каждого уровня
· Расстояние между уровнями
· Стратегия фиксирования тейк-профит
Количество уровней
Сколько уровней вы планируете иметь?
Чем больше уровней, тем чаще совершаются сделки.
Чем чаще вы совершаете сделки, тем чаще вы можете фиксировать прибыль.
Но есть компромисс.
Компромисс заключается в том, что если вы хотите поддерживать одинаковый максимальный номинальный риск для всей сетки, тогда на каждом уровне будет меньший размер позиции.
Например, сетка из 10 уровней может иметь размер позиции 0,10 лота на каждом уровне.
Но сетка из 20 уровней должна иметь меньший размер позиции для каждого уровня, чтобы поддерживать максимальный риск для всей структуры сетки.
Таким образом, если рынок упадет до нуля, обе сеточные структуры потеряют одl