Quote from: X68N on July 05, 2015, 09:58:14 PM

Antimartigale ist das Gegenteil von martingale, anstatt zu verdoppeln, halbiert man bzw. reduziert seine Position nach einem festen Muster.
Der Unterschied zum Scale-In/out ist, dort ist die Anzahl der Positionen begrenzt und steht vorher fest.
Dein System reduziert/erhöht auch die Position und das ebenfalls nach einem festen Muster (unbegrenzt).

Mein System kann sowohl keine Positionen wie auch beliebig viele haben, auch das Muster ist beliebig innerhalb der antizyklischen Grenzen. Ich würde das deshalb als chaotisch/individuell/unberechenbar bezeichnen, so wie Menschen halt sind.

Quote from: X68N on July 05, 2015, 09:58:14 PM

Meiner Ansicht nach nutzt dein System hedging, weil du 2 Werte verwendest die nicht korrelieren um von den Schwankungen zu profitieren.
Hedging muss nicht immer nur Absicherung ohne Gewinn bedeuten. Du sicherst dich ab, und nimmst zwischendurch Profite mit, du varierst damit die Kontraktgröße/Lotgröße aber gibst nie eine Position komplett auf.

Man könnte das als Hedging bezeichnen, das ist Definitionssache. Genau genommen hast du sogar sehr recht mit deiner Aussage. Die nachhaltige antizyklische Rebalancing-Strategie hat die Risiko-Absicherung quasi schon eingebaut.

Quote from: X68N on July 05, 2015, 09:58:14 PM

Ich sehe schon das man Gewinn machen kann und sich besonders in Seitwärtsphasen Profit ansammeln.
Naturgemäß muss so ein System aber in Trendphasen schlechter abschneiden.

Ganz richtig. Wenn sich eine Trendphase ankündigt, ist es besser, zu pausieren und einen übertriebenen Ausschlag abzuwarten.

Quote from: X68N on July 05, 2015, 09:58:14 PM

Jedes System hat Vor- und Nachteile. Es gibt kein System ohne Nachteile, nur mit weniger oder mehr Risiko.

Dieses von mir beschriebene Vorgehen hat (fast) kein Risiko. Dafür muss man sich bescheiden. Gegen Spekulation kann es nie bestehen, denn Spekulation kann beliebig entarten. Falls man gegen Eliten und Manipulateure auf Dauer Erfolg haben möchte, sollte man eine nachhaltige Strategie wählen, also Rebalancing wertvoller Anlagegegenstände. Die Gier sucht nach kurzfristigen schnellen Profit, aber die humane nachhaltige Welt ist langsam und nimmt sich die Zeit. Dafür wird sie auch unangreifbar, und liegt auf lange Sicht gesehen meistens vorne.

Quote from: X68N on July 05, 2015, 09:58:14 PM

Was wäre im Fallen eines Trends der ohne echte Retracements in eine Richtung läuft, soetwas kommt vor.
Unter welchen Umständen macht man keinen Gewinn oder Verlust?
EDIT:
ich glaub ich hab den HaKen gefunden, und zwar wenn beide Positionen gleichzeig fallen (Abwärtstrend), oder abwechselnd (Abwärtstrend) dann Macht das System verlust, bei der einen Variante sogar schneller.

Das größte aber immer noch maßvolle Risiko hat man, wenn man hektisch mit den jeweils größtmöglichen Positionen hin und her handelt. Dann sind die Erträge minimal, und die Gebühren im Vergleich hoch. Derjenige erlangt meist den größten Profit, der die größte Geduld hat.

Wenn beide Positionen fallen, ist das kein Risiko. Mir scheint, du vergleichst immer noch gegen den Euro, das ist in der nachhaltigen Welt des "Homo Stupido", der den angemessenen Wert eines Gegenstandes nicht bestimmen kann, nicht zulässig (Der Marktpreis ist nicht der angemessene Wert). Am offensichtlichsten wird das, wenn du dir vorstellst, dass du die beiden Anlagegegenstände Bitcoins und Goldunzen besitzt, und diese im Gleichschritt fallen. Und am kommenden Wochende versagt der Euro völlig und es gibt ihn nicht mehr.

Quote from: X68N on July 05, 2015, 09:58:14 PM

Gibt es Performance-Statistiken mit ROI und Drawdown Prozenten (1 jahr z.B.)?

Ich fürchte nein, der Erfolg hängt stark von den jeweils gewählten Handelszeitpunkten ab, ist also chaotisch wie die Menschen. Die Strategie sichert nur nach unten ab, man gerät nie unter den Durchschnitt.

Ergänzung:

Da die Rebalancing-Strategie vom Erfolg her niemals unter den Durchschnitt aller Marktteilnehmer rutscht, aber je nach den konkret gewählten Handelszeitpunkten wenig bis deutlich darüber liegt, muss der Rest der Welt zwangsläufig abgeben.

Wer als durchschnittlich begabter Mensch akzeptiert, keine Bilanzen angemessen zu interpretieren, und keine Prognosen stellen zu können, wird diese Strategie verwenden. Es wäre einem minder begabten Menschen, der die Grundrechenarten beherrscht und diese passive Strategie konsequent umsetzt, ohne weiteres möglich der Welt das Vermögen langsam aber sicher zu entziehen.

Da der Rest der Welt sich selbst jedoch als "vernunftbegabt", also als "Homo Oeconomicus" darstellt, muss es sich bei dieser Spezies genau genommen um äußerst dämliche Menschen handeln.

Ich leite hieraus ab, dass Menschen um so dämlicher sind, um so "vernunftbegabter" sie sich selbst einschätzen. Relativ vernünftig handeln diejenigen Menschen, die ihre eigene Beschränktheit, Ahnungslosigkeit, Emotionalität, Beeinflussbarkeit, Impulsivität usw. erkennen und akzeptieren.