Для каждого трейдера и стратегии существует свое оптимальное плечо - это простая задачка, вывести формулы не так уж и сложно...
В общем виде не возможно сказать какое плечо нужно - это зависит от каждого конкретного случая, и рассчитывается по вашей вероятности прибыльных и убыточных сделок, дальше надо учесть что маржевый счет имеет несимметрию относительно прибылей и убытков... В общем задачка уровня школьной математики - а ЦБ РФ ее не осилил...
Вы главного так и не поняли. Все ваши вероятности, как прибылей так и убытков нестационарны. Это значит, что рынок меняется, а потому распределения вероятностей тоже будет меняться.
Рынок это Вам не физическая среда, где вероятности прописаны, как в кубике или монетке при бросании. А здесь меняются сами свойства рынка, как и состав участников.
Поэтому те вероятности и оптимальные значения для Формулы Келли или Ральфа Винса можно найти только постфактум, т.е. какое оно должно быть на текущий момент, но из за того, что рынок меняется, то то, что было оптимально сейчас не будет являться оптимальным через какое-то время.
А ЦБ правильно все делает, что ограничивает плечо нубам, хотя им это не особо поможет конечно, но тем не менее внимание на плече заостряет.
И да в школах не изучают труды Феллера по статистике и не проходят формулы критериев Келли и Ральфа Винса, так что не надо про школу.