Quote from: imhoneer on October 18, 2018, 09:09:01 AM

Вы главного так и не поняли. Все ваши вероятности, как прибылей так и убытков нестационарны. Это значит, что рынок меняется, а потому распределения вероятностей тоже будет меняться.

конечно, в фондах обычно за этим и следит отдел исследований...

Quote from: imhoneer on October 18, 2018, 09:09:01 AM

Рынок это Вам не физическая среда, где вероятности прописаны, как в кубике или монетке при бросании. А здесь меняются сами свойства рынка, как и состав участников.

Поэтому те вероятности и оптимальные значения для Формулы Келли или Ральфа Винса можно найти только постфактум, т.е. какое оно должно быть на текущий момент, но из за того, что рынок меняется, то то, что было оптимально сейчас не будет являться оптимальным через какое-то время.

А ЦБ правильно все делает, что ограничивает плечо нубам, хотя им это не особо поможет конечно, но тем не менее внимание на плече заостряет.

И да в школах не изучают труды Феллера по статистике и не проходят формулы критериев Келли и Ральфа Винса, так что не надо про школу.

ваша большая ошибка - попытка найти "готовый рецепт", его чаще нет,
но зато формулы настолько простые что легко выводятся из школьной математики...

А как называют - даже я не знаю Wink

Зачем читать всякую устаревшую муру, тем более что проще вывести?
(хотя конечно все давно придумано до нас и при желании можно найти как эти формулы называются - но увы для этого сначала придеться их вывести, а потом уже искать название... а можно и не искать - они и без названия будут работать...)