Quote from: Duelist on August 17, 2019, 10:38:30 AM

как происходит исполнение лимитного ордера на покупку в системе если я выставляю его сильно выше доступных в стакане ордеров на продажу?

Исполнение произойдет по лучшей цене в любом случае. Лимитник или маркет-ордер также не имеет никакого значения, они исполняются идентично на уровне ядра.
В ряде случаев происходит исполнение по лучшей цене, чем вы ожидали, за счет того что система находит альтернативные пути исполнения ордера.
Тот же эффект возможен на старых ордерах, когда они срабатывают по цене лучше лимитной.
Это связано с тем, что новый ордер в системе вызывает каскадное срабатывание во многих парах, и к моменту когда исполнение доходит до такого лимитного ордера, в потоке исполнения накоплена положительная курсовая разница. В этом случае происходит срабатывание по лучшей цене даже для мейкера, потому как нет прямой связи с исходным ордером (более новым) и мейкером, который фактически исполнен об облакой ликвидности.